Il s’agit d’un filtre de fonds indiciels basé sur l’erreur de suivi et la différence de rendements par rapport aux indices de référence (c’est-à-dire la différence de suivi). Le filtre aidera les utilisateurs à évaluer l’efficacité avec laquelle un fonds indiciel a suivi son indice de référence sous-jacent. Cela aidera également à comprendre en quoi le suivi d’un indice de moyenne capitalisation ou du Nifty 100, 500 est assez différent du suivi du Sensex ou du Nifty.
Le filtreur de fonds indiciels est un simple fichier Excel qui peut être ouvert dans n’importe quel utilitaire de tableur. Il a deux feuilles. (1) « Fonds indiciels de rendements ». Cela compare les rendements glissants au cours des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dernières années de plus de 40 fonds indiciels et de leurs indices de référence correspondants. La différence de rendement (rendement du fonds moins rendement de l’indice) est indiquée. Les différences de rendement réelles sont plus intuitives que les erreurs de suivi. (2) L’écart de suivi de ces 30+ fonds indiciels au cours des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dernières années est également fourni.
L’écart de suivi correspond à l’écart type du fonds indiciel moins les différences de rendement mensuel de l’indice. Plus l’erreur de suivi est faible, plus le fonds suit efficacement l’indice. Contrairement aux retours, les données d’erreur de suivi sur plusieurs durées sont difficiles à trouver. De plus, de nombreux investisseurs ne semblent pas comprendre que l’écart de suivi dépend de la durée. Ce screener espère changer cela.
Nous avons déjà souligné que des dépenses moins élevées ne signifient pas moins d’erreurs de suivi lors de la sélection de fonds indiciels ! Le TER des fonds indiciels commençant à fluctuer, les différences de rendement sont une meilleure façon de choisir ou de suivre les fonds indiciels.
Comment utiliser le filtre d’erreur de suivi des fonds indiciels ?
Les investisseurs ne devraient pas rechercher des fonds avec le plus bas erreur de suivi ou le plus bas différence de retour. Ce serait trop étroit. Au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur les fonds régulièrement dans le top 5 voire le top 10 en tracking error et/ou écarts de rendement faibles.
Jetez un large filet et choisissez-en un. Les mises à jour mensuelles de ce filtre vous indiqueront comment l’erreur de suivi s’est aggravée après une augmentation du TER.
Ceci est une capture d’écran du fichier. Les panneaux supérieur et inférieur représentent les deux feuilles disponibles.
- Si cette quantité est positive, alors le fonds a surperformé l’indice de référence ! Il s’agit généralement d’un drapeau rouge. J’éviterais de tels fonds.
- L’erreur de suivi est toujours positive et vous pouvez sélectionner l’erreur de suivi la plus faible.
- Le rendement du fonds moins le rendement de l’indice requiert une certaine attention. Quelques exemples sont donnés ci-dessous.
| Fonds | indice | rendement du fonds moins rendement de l’indice | Remarques |
| 0,80 % | 1% | -0.20% | d’accord |
| -0.80% | -1% | 0,20 % | pas d’accord |
| -1.20% | -1% | -0.20% | d’accord |
| -3% | -1% | -2.00% | pas d’accord |
L’utilisateur devra rechercher des fonds avec une différence de rendement supérieure à, disons, -2 % et inférieure à 0 %. Cela peut être accompli avec le filtre Excel illustré ci-dessous.
C’est résumé dans cette vidéo
Et les ETF ? Il est assez facile et tentant de calculer la tracking error des ETF avec leur NAV. Cependant, cela peut être sérieusement trompeur car leur prix et non leur valeur liquidative déterminent les rendements des ETF.
Le suivi des ETF doit donc être effectué avec les données de prix et non avec la valeur liquidative. Tout le monde utilise NAV pour calculer les rendements et suivre les erreurs des ETF, ce qui est inutile pour les investisseurs.
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- Le fichier ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente et ne contient que les données susmentionnées.
- Assez de soin et d’efforts ont été déployés pour éliminer les erreurs. Cependant, nous ne pouvons pas garantir que la feuille est exempte d’erreur.
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A propos de l’auteur
Dr M. Pattabiraman(PhD) est le fondateur, rédacteur en chef et auteur principal de freefincal. Il est professeur associé à l’Institut indien de technologie de Madras. Il a plus de neuf ans d’expérience dans la publication d’analyses d’actualités, de recherches et de développement de produits financiers. Connectez-vous avec lui via Twitter ou Linkedin ou Youtube. Pattabiraman est co-auteur de trois livres imprimés : (1) Vous pouvez aussi être riche avec l’investissement basé sur les objectifs (CNBC TV18) pour les investisseurs DIY. (2) Changeur de jeu pour les jeunes salariés. (3) Chinchu obtient un super pouvoir ! pour les enfants. Il a également écrit sept autres livres électroniques gratuits sur divers sujets de gestion de l’argent. Il est mécène et co-fondateur de «Inde payante,” une organisation pour la promotion de conseils d’investissement impartiaux et sans commission.
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